..nein, so perfekt ist die negative Korrelation zwar nicht. Aber seit einiger Zeit sehen wir ein klares Muster (daher bin ich auch so ein Fan von USO, also dem ETF, nicht dem Getränk ha ha): Steigen Tech-Aktien (blau), fallen Energiewerte und umgekehrt. Eine gute Erinnerung daran, dass wir als (Options)Händler stets auf eine ausgewogene Diversifikation achten sollten. Je mehr unterschiedliche Return Streams, die untereinander möglichst wenig korrelieren, desto besser, weil die jeweiligen Drawdowns nicht nur nicht synchron, sondern häufig auch genau invers auftreten und damit das Portfolio stabilisieren.