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ROLAND LEHMANN
ROLAND LEHMANN @Happywheel

Historische vs. implizite Vola

Wir wissen wie wichtig und welche Bedeutung die implizite Vola für uns als Stillhalter ist. Wie intensiv sollte/muss ich mich mit der historischen Vola beschäftigen bzw. welche Aussage/Interpretation ergibt sich beim Vergleich beider Volas oder kann ich die historische Vola vernachlässigen?
ROLAND LEHMANN@Happywheel
ROLAND LEHMANN
@David Ok - das hilft, also ein Punkt weniger über den ich mir Gedanken machen muss...
David (ezzy)@david
David (ezzy)
Der Vergleich dient einfach der Abschätzung, ob die aktuell hohe IV auch wirklich hoch ist u.u. Man vergleicht also die Zukunft mit der Vergangenheit, ob man nun das IVP oder IVR nimmt, es gibt keine perfekt Lösung, das Ausreißer (Gaps usw.) oft die Aussagekraft reduzieren. Wir haben dies ohnehin im Vola Score berücksichtigt. Kurzum: die HV ist ein grober Anhaltspunkt, nicht mehr, nicht weniger.
ROLAND LEHMANN@Happywheel
ROLAND LEHMANN
@Frank_I Danke erst einmal. Vielleicht hätte ich mich konkreter ausdrücken sollen. Meine Frage geht dahin, welche strategischen Kosequenzen es für mein Tradesetup bei Optionen hat, wenn ich beide Volas ins Verhälnis setze und damit eine Kennzahl habe und wie diese dann zu interpretiern ist oder ob die Ermittlung diese Ratios einfach nur Zeitverschwendung ist und damit mehr oder weniger vernachlässigbar ist...
Frank Isele@Frank_I
Frank Isele
@Happywheel sorry, wer lesen kann.....
Frank Isele@Frank_I
Frank Isele
Mit der implizierten Volatilität werden zukünftige Optionspreise festgesetzt, je höher die iv je höher der Optionspreis. Mit der historischen Volatilität kannst du dann feststellen wie hoch die aktuelle Volatilität zur Vergangenheit ist.